Kelas/ST-101

Systematic Trading 101

Dari cara berpikir seorang kuant sampai matematika yang benar-benar dipakai: edge, sizing, diversifikasi, dan pengujian hipotesis. Setiap konsep diuji lewat latihan visual interaktif.

4 modul11 pelajaran4 latihan interaktif≈ 6 jam2 pelajaran gratis
Mulai dari Pelajaran 1
  • · Belajar lewat intuisi dulu, rumus menyusul
  • · Latihan visual interaktif di setiap bab
  • · Matematika yang dipakai tiap hari di meja kuant

Silabus

Modul 1 — Fondasi

Cara berpikir sistematis dan tiga angka yang menentukan nasib sebuah strategi.

  1. 01Apa itu systematic tradingKenapa aturan yang bisa diuji mengalahkan feeling, dan apa bedanya discretionary trader dengan systematic trader.8m
  2. 02Edge, ekspektasi, dan hukum bilangan besarWin rate tinggi tidak berarti profit. Yang menentukan adalah ekspektasi — dan kenapa ia baru bekerja setelah banyak transaksi.12m
  3. 03Risk of ruin: kenapa sizing menentukan nasibEdge positif pun bisa bangkrut kalau posisinya terlalu besar. Perkenalan ke gagasan yang akan kita dalami di modul Kelly.10m

Modul 2 — Sizing: Kelly Criterion

Ukuran posisi optimal secara matematis, dan kenapa sebagian besar profesional sengaja memasang separuhnya.

  1. 04Kelly Criterion: fraksi optimalRumus yang memberi tahu persentase modal yang memaksimalkan pertumbuhan jangka panjang — dan menghukum taruhan terlalu besar maupun terlalu kecil.14m
  2. 05Kenapa profesional memakai setengah KellyKelly penuh terlalu liar untuk dunia nyata di mana edge-mu cuma perkiraan. Half-Kelly mengorbankan sedikit pertumbuhan demi drawdown jauh lebih kecil.9m

Modul 3 — Diversifikasi & risiko portofolio

Kenapa menggabungkan strategi bisa menurunkan risiko tanpa mengorbankan return — satu-satunya "makan siang gratis" di keuangan.

  1. 06Variansi, kovariansi, korelasiTiga alat untuk mengukur risiko dan bagaimana dua aset bergerak bersama — bahasa dasar manajemen portofolio.11m
  2. 07Kenapa σ(A+B) ≤ σ(A) + σ(B)Sihir diversifikasi, dibuktikan: volatilitas gabungan dua aset tidak pernah melebihi jumlah volatilitasnya, dan biasanya jauh lebih kecil.13m
  3. 08Kenapa menambah strategi menaikkan "share" tiap posisiDengan risiko portofolio yang jauh lebih kecil, kamu bisa mengalokasikan lebih besar ke tiap strategi untuk target risiko yang sama — return naik.10m

Modul 4 — Riset: dari hipotesis ke OEA

Bagaimana ide menjadi strategi yang teruji, dan perangkap bernama overfitting.

  1. 09Pengujian hipotesis & t-testBagaimana memutuskan sebuah strategi benar-benar punya edge atau sekadar beruntung — dengan t-test, bukan feeling.15m
  2. 10Backtest, out-of-sample, dan overfittingKenapa backtest yang indah sering bohong, dan bagaimana pemisahan in-sample / out-of-sample menjaga kejujuran.12m
  3. 11Studi kasus: bagaimana OEA dikembangkanMenyatukan semuanya: dari hipotesis mean-reversion di emas sampai sistem live dengan manajemen basket dan cap drawdown.13m